Metodele cantitative de evaluare a riscurilor: Fata Morgana (sau de ce cred eu că aceste modele NU SÎNT VALIDE)

  Într-o postare anterioară aveam următoarea imagine: Din cărți sau metodologii mai mult sau mai puțin cunoscute sîntem sfătuiți să folosim probabilități pe baza datelor actuariale/statistice din istoria firmei. Reformulînd: sîntem în PREZENT și analizăm TRECUTUL. Din logurile sistemului observăm că am avut un număr X de evenimente negative cu impactul Y1, Y2…pe parcursul unui an. Calculăm probabilitatea. Atunci, în trecut, acel eveniment a fost afectat de anumite variabile și s-a petrecut într-un anumit context. Ne concentrăm de fapt pe ceea ce ȘTIM deja. Cu siguranță însă au fost evenimente care s-au întîmplat altora dar nouă nu. Altfel spus, am fost de partea cealaltă a eșantionului. Despre aceste evenimente NU ȘTIM NIMIC și drept urmare le omitem inconștient din analiza noastră. Nu facem nici o analiză cu privire la ceea ce…

Percepţii şi detalii

  De cîte detalii avem nevoie pentru a compune imaginea corectă, pentru a înţelege contextul în care trebuie să lucrăm? După ce aflăm răspunsul la o astfel de întrebare putem obţine ceva ca în imaginea de mai jos (exemplul este pentru riscurile operaţionale din Basel II. M-am folosit şi de COBIT….):

Incertitudine și încredere (Nu există riscuri vs. Nu am perceput riscuri)

  Într-un post anterior  încercam să scot în evidență că există o variabilă pe care se întîmplă să o omitem atunci cînd discutăm despre riscuri: dimensiunea temporală. Pe 11 noiembrie am prezentat la evenimentul organizat de PRMIA la KPMG cum poate fi folosit COBIT în managementul riscurilor,  mai ales în cazul Regulamentului 18 BNR (și conexiunea cu Basel II în ceea ce priveşte aspectele operaţionale). Cu această ocazie am insistat mult pe triada percepţii-presupuneri-aşteptări (PPA). Am afirmat, cam abrupt ce-i drept, că prezumţia folosirii aceloraşi cifre/date de intrare în cadrul modelelor şi omiterea contextului în care modelul se aplică, nu va conduce la rezultate reale (dacă instituţiile bancare se supun acordului Basel II, de ce…

În practică, diferenţa dintre teorie şi practică este mai mare decît diferenţa dintre teorie şi practică, în teorie.

  PROBLEMĂ   Se dă următorul enunţ:     “apetit la risc – nivelul de risc pe care instituţia de credit este dispusă să îl accepte”  BNR Regulament nr. 18 din 17.sep.2009  În limba engleză: “Risk appetite—The broad-based amount of risk a company or other entity is willing to accept in pursuit of its mission (or vision)”  THE RISK IT PRACTITIONER GUIDE (se regăseşete şi în COSO ERM şi în Basel II)…

Unde este punctul critic? În mintea noastră.

Cred că sînt mai bine de trei ani de cînd, documentîndu-mă pentru un articol legat de managementul riscurilor, am început să citesc mai mult despre creier, psihologie cognitivă şi alte lucruri ce par a nu avea legătură directă cu domeniile mele de interes. Am spus “par”. Am descoperit însă, cu plăcere, că multe lucruri din…