Exerciţiu: Care din cele două obiecte este mai mare? Se știe că nu vedem cu ochii, ci cu “mintea”. Cele două mese sînt egale . (adaptare după Betty Edwards – Drawing on the Right Side of the Brain) Vedem de cele mai multe ori aşa cum sîntem noi, nu cum sînt lucrurile…… Pentru managementul riscurilor e foarte important să nu uităm că de foarte multe ori “sîntem orbi”.
În încercările mele de a mai ridica din ceața legată de managementul riscului, am început să citesc o carte despre teoria haosului (Does God play dice?: the new mathematics of chaos, de Ian Stewart). În ea, o referire la lucrarea teologului Thomas Burnet, intitulată Telluris Theoria Sacra și publicată prima dată în limba latină…
Într-o postare anterioară aveam următoarea imagine: Din cărți sau metodologii mai mult sau mai puțin cunoscute sîntem sfătuiți să folosim probabilități pe baza datelor actuariale/statistice din istoria firmei. Reformulînd: sîntem în PREZENT și analizăm TRECUTUL. Din logurile sistemului observăm că am avut un număr X de evenimente negative cu impactul Y1, Y2…pe parcursul unui an. Calculăm probabilitatea. Atunci, în trecut, acel eveniment a fost afectat de anumite variabile și s-a petrecut într-un anumit context. Ne concentrăm de fapt pe ceea ce ȘTIM deja. Cu siguranță însă au fost evenimente care s-au întîmplat altora dar nouă nu. Altfel spus, am fost de partea cealaltă a eșantionului. Despre aceste evenimente NU ȘTIM NIMIC și drept urmare le omitem inconștient din analiza noastră. Nu facem nici o analiză cu privire la ceea ce…
De cîte detalii avem nevoie pentru a compune imaginea corectă, pentru a înţelege contextul în care trebuie să lucrăm? După ce aflăm răspunsul la o astfel de întrebare putem obţine ceva ca în imaginea de mai jos (exemplul este pentru riscurile operaţionale din Basel II. M-am folosit şi de COBIT….):
Într-un post anterior încercam să scot în evidență că există o variabilă pe care se întîmplă să o omitem atunci cînd discutăm despre riscuri: dimensiunea temporală. Pe 11 noiembrie am prezentat la evenimentul organizat de PRMIA la KPMG cum poate fi folosit COBIT în managementul riscurilor, mai ales în cazul Regulamentului 18 BNR (și conexiunea cu Basel II în ceea ce priveşte aspectele operaţionale). Cu această ocazie am insistat mult pe triada percepţii-presupuneri-aşteptări (PPA). Am afirmat, cam abrupt ce-i drept, că prezumţia folosirii aceloraşi cifre/date de intrare în cadrul modelelor şi omiterea contextului în care modelul se aplică, nu va conduce la rezultate reale (dacă instituţiile bancare se supun acordului Basel II, de ce…
ADRIAN B. MUNTEANU 